กลยุทธ์ในการ ค้า อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ความผันผวน vix




กลยุทธ์ในการค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความผันผวน VIX ตัวเลือกชิคาโกคณะตลาดแลกเปลี่ยนความผันผวนของดัชนีที่รู้จักกันดี VIX มีผู้ค้าและนักลงทุนมุมมองตานกของความโลภแบบ real-time และระดับความกลัวในขณะที่ให้ภาพรวมของตลาดคาดการณ์สำหรับความผันผวนใน 30 วันทำการถัดไป CBOE แนะนำ VIX ในปี 1993 การขยายความหมายของมัน 10 ปีต่อมาและเพิ่มสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2004 (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านการตลาดการเงิน: เมื่อความกลัวและความโลภ Take Over) ความผันผวนของหลักทรัพย์ที่ใช้นำมาใช้ในปี 2009 และ 2011 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมอย่างมากกับชุมชนในการซื้อขายทั้งการป้องกันความเสี่ยงและการเล่นทิศทาง ในทางกลับกันการซื้อและขายของเครื่องมือเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการทำงานของดัชนีเดิมซึ่งได้รับการเปลี่ยนจากล้าหลังเป็นตัวบ่งชี้ที่นำ ความสัมพันธ์ Convergence Divergence - ผู้ประกอบการค้าที่ใช้งานควรเก็บ VIX เวลาจริงบนหน้าจอตลาดของพวกเขาตลอดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้แนวโน้มที่มีการเคลื่อนไหวของราคาในดัชนีที่นิยมมากที่สุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความสัมพันธ์บรรจบ-ความแตกต่างระหว่างตราสารเหล่านี้สร้างชุดของความคาดหวังที่ช่วยในการวางแผนการค้าและการบริหารความเสี่ยง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดูที่: อ่านแนวโน้มตลาดด้วย Convergence Divergence-Analysis) ความคาดหวังเหล่านี้รวมถึง: ที่เพิ่มขึ้น VIX + เพิ่มขึ้น SP 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สดัชนี = หยาบคายแตกต่างที่คาดการณ์ความเสี่ยงหดตัวและมีความเสี่ยงสูงสำหรับการกลับข้อเสีย ที่เพิ่มขึ้น + VIX ลดลง SP 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สดัชนี = บรรจบหยาบคายที่เพิ่มอัตราต่อรองสำหรับวันแนวโน้มข้อเสีย ตก VIX ลดลง + SP 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สดัชนี = ความแตกต่างรั้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพสูงสำหรับการกลับหัวกลับหาง ตก VIX + เพิ่มขึ้น SP 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สดัชนี = บรรจบรั้นที่จะเพิ่มอัตราต่อรองเป็นวันที่มีแนวโน้มอัพไซด์ การดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่าง SP 500 และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สดัชนีลดความน่าเชื่อถือทำนายมักจะยอม whipsaws ความสับสนและเงื่อนไขผูกพันช่วง แผนภูมิ VIX VIX กราฟรายวันลักษณะเหมือนคลื่นไฟฟ้ากว่าจอแสดงผลราคาที่สร้างแหลมแนวตั้งที่สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาของความเครียดสูงที่เกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่จะดูระดับที่แน่นอนเมื่อพยายามที่จะแปลความหมายของรูปแบบหยักเหล่านี้มองหาการพลิกผันไปรอบ ๆ ตัวเลขกลมขนาดใหญ่เช่น 20, 30 หรือ 40 และอยู่ใกล้กับยอดเขาก่อน นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้และ 50 และ 200 วัน EMAs ที่มีระดับการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหรือความต้านทาน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: ซื้อขายโมเมนตัมที่มีวินัย) VIX settles ลงไปเคลื่อนไหวช้า แต่การกระทำที่คาดการณ์แนวโน้มในระหว่างความเครียดเป็นระยะที่มีระดับราคาที่ก้าวขึ้นหรือก้าวลงช้ากว่าเวลา คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างชัดเจนในกราฟรายเดือน VIX แสดง SMA 20 เดือนโดยไม่ต้องราคา หมายเหตุวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 33 ใกล้แหลมในช่วงตลาดหมี 2008-09 แม้ว่าตัวบ่งชี้ผลักดันได้ถึง 90 ในขณะที่เหล่าแนวโน้มระยะยาวจะไม่ช่วยในการเตรียมการค้าระยะสั้นที่พวกเขากำลังประโยชน์อย่างมากในกลยุทธ์การตลาดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนถึง 12 เดือน (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน: วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อหุ้น) ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นสามารถลดระดับเสียง VIX และปรับปรุงการตีความระหว่างวันมี 10 บาร์ SMA วางอยู่ด้านบนของตัวบ่งชี้ที่ 15 นาที หมายเหตุวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ grinds ที่สูงขึ้นและลดลงในรูปแบบคลื่นเรียบที่ช่วยลดอัตราต่อรองสำหรับสัญญาณที่ผิดพลาด ถึงเวลาที่จะประเมินตำแหน่งเมื่อย้ายทิศทางการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพราะมัน foretells พลิกผันเช่นเดียวกับความสำเร็จของการแปรปรวนของราคาในทั้งสองทิศทาง สายราคานอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็นกลไกการเรียกเมื่อมันข้ามสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เครื่องมือการซื้อขาย ฟิวเจอร์ส VIX ให้สัมผัสที่บริสุทธิ์ที่จะอัพของตัวบ่งชี้และดาวน์ แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนได้เสียได้รับดังต่อไปนี้ที่แข็งแกร่งกับฝูงชนการค้าปลีกในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETPs) ใช้การคำนวณที่ซับซ้อน layering เดือนหลาย VIX ฟิวเจอร์สเป็นระยะสั้นและความคาดหวังระยะกลาง ความผันผวนของเงินทุนที่สำคัญ ได้แก่ : SP 500 VIX Futures ระยะสั้น ETN (VXX) SP 500 VIX ระยะกลาง ETN ฟิวเจอร์ส (VXZ) VIX ระยะสั้นอีทีเอฟฟิวเจอร์ส (Vixy) VIX ระยะกลางฟิวเจอร์สอีทีเอฟ (VIXM) การซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อผลกำไรในระยะสั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่น่าผิดหวังเพราะพวกเขามีอคติโครงสร้างที่บังคับให้การตั้งค่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเนื้อที่พรีเมี่ยมฟิวเจอร์ส contango นี้สามารถเช็ดออกผลกำไรในตลาดที่มีความผันผวนที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตัวบ่งชี้พื้นฐาน เป็นผลให้ตราสารเหล่านี้ถูกนำมาใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในระยะยาวเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหรือในการรวมกันที่มีตัวเลือกในการป้องกันการเล่น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้โปรดดูที่: 4 วิธีในการค้า VIX) ตัวบ่งชี้ที่ VIX สร้างขึ้นในปี 1990 ได้กลับกลายเป็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ที่ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนที่จะจัดการกับความเสี่ยงที่สร้างขึ้นโดยสภาวะตลาดที่เครียด