การซื้อขาย VIX: กลยุทธ์ระยะสั้นสำหรับผู้ค้าความน่าจะเป็นสูง 4 มกราคม 2010 โดยเดวิดเพนน์ ในวันซื้อขายวันสุดท้ายของปี 2009 ผู้ค้าเห็นขัดขวางใน VIX หรือดัชนี CBOE ผันผวน เข็มนี้ซึ่งเห็น VIX ปีนขึ้นกว่า 6% สูงกว่า 10 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมอย่างมีนัยสำคัญขายออกในตลาดและอาจจะคาดหวังว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าความน่าจะเป็นสูง คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของคุณของ VXX เทรนด์ต่อไปนี้กลยุทธ์วันนี้และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการค้าครั้งแรกมากที่จะใช้กลยุทธ์ที่ไม่ซ้ำกันเหล่านี้ หนังสือนี้จะทำให้คุณดีกว่าผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีหลายคนที่พูดคุยเกี่ยวกับ VIX แต่ไม่กี่ได้อ่านจริงเสียงการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่มาตรการ VIX อย่างแท้จริงและวิธีการที่ดีที่สุดที่จะตีความว่าเป็นผู้ประกอบการค้าสั้น โชคดีที่นอกเหนือจากการทำงานของเขาในหุ้นและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) แลร์รี่คอนเนอร์ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ TradingMarkets ได้เสร็จสิ้นการวิจัยยังมีนัยสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายสั้นที่ทำงานโดยใช้ VIX VIX คืออะไร? VIX หรือ CBOE ผันผวนดัชนีเป็นตัวบ่งชี้ซึ่งมาตรการความผันผวนโดยนัยของ SP 500 ตัวเลือกดัชนีในขณะที่ VIX มีการดูประเพณีในทางที่คงที่มีค่า VIX สูงแสดงให้เห็นความกลัวและเป็นโอกาสซื้อที่มีศักยภาพและต่ำกว่าค่า VIX แสดงให้เห็นความพึงพอใจและ โอกาสการขายที่มีศักยภาพการวิจัยโดยแลร์รี่คอนเนอร์และทีมวิจัยของเขาที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในหนังสือระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ว่านี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อดู VIX เขียนในระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงาน แลร์รี่สังเกต: เว็บไซต์จำนวนมากหนังสือและนักวิเคราะห์พยายามที่จะใช้ตัวเลขคงที่สำหรับ VIX นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์วิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ VIX คือดูที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ 10 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สูงกว่ามันอยู่เหนือ 10 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากขึ้นโอกาสในตลาดที่มีการ oversold และชุมนุมอยู่ใกล้ โดยการรักษา VIX เป็นตัวบ่งชี้แบบไดนามิกมากกว่าหนึ่งคง VIX จะมีประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการค้าเฉลี่ยกว่าที่เคย การซื้อขาย VIX ความเข้าใจนี้ของวิธีการ VIX ใช้งานได้จริงและวิธีการที่ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นสามารถทำให้การทำงาน VIX สำหรับพวกเขาได้รับอนุญาตให้ลาร์รีและทีมวิจัยของเขาในการพัฒนาจำนวนน่าจะเป็นสูงสั้นกลยุทธ์การซื้อขายบนพื้นฐานของความผันผวนของดัชนีที่ อีกครั้งบางส่วนของกลยุทธ์เหล่านี้น่าจะเป็นสูงที่ได้รับการตีพิมพ์ในระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงาน ตัวอย่างของกลยุทธ์ดังกล่าวเป็น VIX ยืดกลยุทธ์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อการค้า ETFs ดัชนีตราสารทุนเช่น ^ ^ SPY VIX ยืดกลยุทธ์เดินตรงไปที่ปัญหาของ VIX แบบไดนามิกเมื่อเทียบกับ VIX คงที่ ที่นี่เรากำลังมองหา VIX จะปิดสูงกว่า 10 วันของการเคลื่อนย้ายโดยเฉลี่ย 5% หรือมากกว่าเป็นเวลาสามวันในแถว ในใกล้ที่สามดังกล่าวข้างต้น 10 วันผู้ประกอบการซื้อ SPY ในใกล้ชิด ทางออกสำหรับ VIX กลยุทธ์ยืดเป็นใกล้ใน SPY กับอาร์เอส 2 ระยะเวลากว่า 65 นี่คือตัวอย่างล่าสุดของการค้า VIX ยืดกลยุทธ์ในการดำเนินการจากปีก่อนหน้านี้ VIX ได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม 2009 จากระหว่างวันใกล้ระดับต่ำที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม VIX ปีนขึ้นไปสูงถึง 31 เดือนโดยสิ้นสุด ในช่วงล่วงหน้าว่าที่ VIX การจัดการที่จะปิดมากกว่า 5% เกินกว่า 10 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเวลาสามวันในแถว: วันที่ 26 ตุลาคม 27 ตุลาคม 28 ตุลาคมกลยุทธ์ VIX ยืดเรียกร้องให้มีการใช้ตำแหน่งที่ยาวนานใน สายลับในใกล้ชิดของวันที่ 28 ตุลาคมที่ SPY วันนั้นปิดที่ 103.85 จากที่นี่ผู้ประกอบการน่าจะเป็นสูงเพียงแค่รอให้ RSI 2 งวด SPY ที่จะปีนขึ้นไปด้านบน 65 เพื่อที่จะออกจากตำแหน่ง ทางออกที่มาไม่กี่วันต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนกับ SPY ปิดที่ 106.28 เพื่อผลประโยชน์มากกว่า 2% โดย VIX กลยุทธ์ยืดเป็นเพียงหนึ่งในจำนวนของความน่าจะเป็นสูงกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับผู้ค้าสั้นในหนังสือของแลร์รี่คอนเนอร์ระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงาน สำหรับความน่าจะเป็นสูงมากขึ้นตั้งอัพและกลยุทธ์การหยุดโดยร้าน TradingMarkets และรับสำเนาของแลร์รี่คอนเนอร์ระยะสั้นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงานในวันนี้! เดวิดเพนน์เป็นบรรณาธิการที่ TradingMarkets