Macd - ผลการ ทดสอบ

MACD - ผลการทดสอบ 4 มีนาคม 2013 05:00 0 ความคิดเห็นเข้าชม: 1415 ความต่อเนื่อง MACD เป็นหนึ่งในที่สุดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายชี้วัดทางเทคนิคในโลกและจะรวมอยู่ในทุกโปรแกรมการสร้างแผนภูมิมูลค่าเป็นเจ้าของ แต่น่าเสียดาย แต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อประสิทธิภาพการทำงานของมันคือเกือบจะไม่มีอยู่ การตั้งค่ามาตรฐานที่ 26, 12, และ 9 ที่ดีที่สุด? ที่จะเปิดเผยคำตอบเราทดสอบ 2,000 ชุดที่แตกต่างกันผ่าน 300 ปีของข้อมูลใน 16 ตลาดทั่วโลกที่แตกต่างกัน ยืนตามผลด้านล่าง ... การทดสอบของเราอธิบายกลยุทธ์ เพราะมีจำนวนมากดังนั้นการตั้งค่าที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันสำหรับ MACD เราเริ่มต้นโดยการทดสอบที่หลากหลายด้วยความหวังนี้จะเปิดเผยพื้นที่ที่จะมุ่งเน้นมากขึ้นอย่างใกล้ชิด ที่จะโยนช่วงการทดสอบของเรากว้าง แต่กลยุทธ์เราก้าวหน้าในแบบเชิงเส้นผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (เอฟซี) และการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (SC) เป็นหลายเอฟซีไปนี้: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (เอฟซี) = 10, 20, 30, 40, 50 ค่าเฉลี่ยการย้ายช้า (SC) = 2 * เอฟซี 3 * เอฟซีเอฟซี 4 * 5 * เอฟซีเอฟซี 6 * ดังนั้นแต่ละห้าการตั้งค่าเอฟซีได้มีการทดสอบกับห้าการตั้งค่า SC ขึ้นอยู่กับหลายสโมสรฟุตบอลที่ เช่น SC ของ 50 จะได้รับการทดสอบกับเอฟซี 100, 150, 200, 250, 300 เป็นเหล่านี้เท่ากับ 50 คูณด้วย 2, 3, 4, 5 และ 6 แต่ละเหล่านี้ถูกนำมาทดสอบกับการตั้งค่าที่แตกต่างกัน 10 สายสัญญาณ: สายสัญญาณ (SL) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 กฎการซื้อขาย สัญญาณรายการที่จะไปยาวสำหรับแต่ละ MACD ทดสอบได้รับการสร้างขึ้นเมื่อเส้น MACD อยู่เหนือศูนย์ดังกล่าวข้างต้นและสายสัญญาณ ตำแหน่งที่ถูกปิดเมื่อเส้น MACD ย้ายด้านล่างเป็นศูนย์หรือด้านล่างสายสัญญาณ (ในทางกลับกันเมื่อจะสั้น) หากสิ่งที่คุณได้อ่านเพื่อให้ห่างไกลไม่ได้ทำให้ความรู้สึกมากโปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MACD ก่อนดำเนินการต่อ MACD ทดสอบชุด - กว้าง ด้านบนคุณสามารถเห็นผลตอบแทนต่อปีในช่วงเวลาที่แต่ละ MACD ได้สัมผัสยาวให้กับตลาด เห็นได้ชัดว่าการตั้งค่าสายสัญญาณอยู่ไกลมากขึ้นกว่าที่มีอิทธิพล 'รวดเร็ว' และ 'ช้า' ย้ายค่าเฉลี่ย (MACD สาย) ที่แปลกใจของฉันที่มีสายสัญญาณที่รวดเร็วเป็นเพียงแค่ 2 วันผลิตผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและยิ่งน่าแปลกใจก็คือว่าการซื้อขายที่ผลิตไม่ได้สั้นสาหัส (8-27 วันโดยเฉลี่ยจากตารางข้างต้นให้ดูที่สเปรดชีทสำหรับสถิติเต็ม) MACD ทดสอบชุดเทรดดิ้งระยะสั้น หลังจากที่ปรับตัวลงทดสอบหลายครั้งที่เราค้นพบการค้นพบที่น่าสนใจบางอย่าง ประการแรกผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาจาก MACD ด้วย 'รวดเร็ว' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 1 ซึ่งไม่ได้เป็นจริง MACD ที่ทุกคน (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีระยะเวลา 1 เท่ากับราคาของตัวเอง) ดังนั้นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการวัดและ Convergence Divergence ระหว่างแม่และราคาด้วยนอกเหนือจากสายสัญญาณ จริงๆเป็นที่น่าตื่นเต้น แต่สิ่งนี้คือยังใช้งานได้ดีเป็นพิเศษในด้านสั้นของตลาด: สำหรับผมเมื่อมีการประเมินระบบการซื้อขายที่ฉันสนใจมากขึ้นในทางกลับกันในช่วงการเปิดรับกว่าผลตอบแทนโดยรวม ระบบอาจจะให้คุณสัมผัสกับตลาดเป็น 30%, 70% หรือ 99% ของเวลา แต่เวลาที่คุณกำลังเผชิญกับตลาดที่มีเวลามากขึ้นเงินของคุณที่มีความเสี่ยง ในขณะที่เงินของฉันเป็นความเสี่ยงหากยังไม่ได้ทำงานอย่างหนักถ้าฉันไม่ได้รับผลตอบแทนที่สูงแล้วผมค่อนข้างจะนั่งอยู่ในเงินสด! ด้านสั้นของตลาดมักจะไม่คุ้มค่าการซื้อขายเพราะผลตอบแทนที่ดีระหว่างการถ่ายภาพเป็นเรื่องยากที่จะได้รับจากระบบกลไก สิ่งที่เราเห็นกับ MACD แต่มีผลตอบแทนในช่วงการเปิดรับแสงที่เกินแม้แต่ที่ดีที่สุดที่สามารถผลิต FRAMA เมื่อยาว ... Sooooo สิ่งที่จับได้หรือไม่ ช่วยให้ได้มองใกล้: สายสีชมพูบนแผนภูมิข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานการส่งสัญญาณทั้งยาวและสั้นจาก MACD ที่มี 'รวดเร็ว' แมสซาชูเซตที่ 1 (ราคา) เป็น 'ช้า' MA 56 และสายสัญญาณของ 2 ผมได้รวม ผลจาก FRAMA ที่ดีที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบ ความประทับใจของ MACD นี้ไม่สามารถสงสัย; พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่ามันประสบความสำเร็จในผลตอบแทนเ​​หล่านี้ขณะที่มีเพียงการสัมผัสกับตลาด 56% ของเวลาและส่งมอบความน่าจะเป็น 42% ของกำไรสำหรับการค้าในแต่ละ แต่คุณสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น? ด้วยผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยเพียง 0.25% และระยะเวลาการซื้อขายเฉลี่ย 4 วันที่ MACD กับการตั้งค่าเหล่านี้มีข้อ จำกัด ในการใช้งานจริงของ ประการแรกคุณจะต้องอยู่ใกล้ซื้อขายฝืดเช่นที่นำเสนอโดยดัชนีบางกองทุนรวม (เช่น Rydex, ProFunds. หรือ Direxion) ประการที่สองคุณจะต้องได้รับการสัมผัสกับผู้ถือหุ้นที่มีความหลากหลายหลายกองทุนดัชนี เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลสำหรับความสำเร็จของกลยุทธ์นี้คือความจริงที่ว่ามันจะกระจายความเสี่ยงใน 16 ตลาดทั่วโลกที่แตกต่างกันบางส่วนที่ทำได้ดีกว่าคนอื่น ๆ ในการทดสอบของเรา ในโลกแห่งความจริงซื้อขายฝืดไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นความหลากหลายของดัชนี ประการที่สามระหว่างปี 2003 และ 2007 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกกำลังประสบตลาดวัวที่แข็งแกร่งมาก MACD underperformed ค่อนข้างมาก MACD ทดสอบชุดปฏิบัติการค้า: ยาว จากตารางข้างต้นเป็นผลมาจากการค้นหาการตั้งค่า MACD การปฏิบัติมากขึ้นที่ ที่คุณสามารถเห็นผลตอบแทนที่ดีที่สุด จำกัด วงรอบพื้นที่เครื่องหมาย 21/81: ข้างต้นเรากำลังมองหาที่ประสิทธิภาพการทำงานของ MACD จะยาวด้วย 'รวดเร็ว' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 เป็น 'ช้า' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 81 และสายสัญญาณ 2 เมื่อเทียบกับ FRAMA ที่ดีที่สุด (นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นประสิทธิภาพที่ดีจากมาตรฐาน MACD 12, 26, 9 - ดูสถิติเต็ม) ตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ 21, 81, 2 MACD จะ FRAMA มันจะต้องถูกนำมาพิจารณาว่า MACD สัมผัสเพียงในตลาด 35% ของเวลาในขณะที่ FRAMA สัมผัส 57% ของเวลาที่ ดังนั้นเคียงเปรียบเทียบผลตอบแทนรวมไม่ยุติธรรมจริงๆ อะไรคือสิ่งที่ดีที่จะเห็น แต่เป็นความมั่นคงและเสถียรภาพจาก MACD ในระหว่างการลดลงของตลาด สิ่งที่ฉันไม่ชอบ แต่เป็นที่คุ้นเคยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ในช่วงตลาดวัวที่แข็งแกร่งระหว่าง 2003 และ 2007 MACD ทดสอบชุดการค้าการปฏิบัติสั้น ด้านสั้นของตลาดทำงานแตกต่างกันไปยาวดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นว่า MACD ปฏิกิริยามากขึ้นมีประสิทธิภาพดีกว่าและผลตอบแทนด้านบนถูกพบได้ทั่ว 16/97 ข้างต้นเรากำลังมองหาที่ประสิทธิภาพการทำงานของ MACD จะสั้นด้วย 'รวดเร็ว' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 16 เป็น 'ช้า' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 97 และสายสัญญาณ 2 เมื่อเทียบกับ FRAMA ที่ดีที่สุด (รวมเป็น MACD มาตรฐาน 12 , 26, 9 - ดูสถิติเต็ม) 16, 97, 2 เนื่อง MACD ที่โดดเด่นมากในการจัดการเพื่อให้ตรงกับผลตอบแทนจาก FRAMA กับการสัมผัส 2/3 ตลาดและความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นของกำไร ผลเหล่านี้เป็นที่น่าตื่นเต้นมาก มันจะปรากฏราวกับว่าความแรงที่แท้จริงของ MACD อยู่ในความสามารถในการที่จะไปสั้น MACD สรุป ฉันได้รับเป็นแฟนตัวยงของ MACD สำหรับเป็นเวลานานและมีความคาดหวังสูงสำหรับผลการทดสอบเหล่านี้ แต่ความเป็นจริงที่ได้รับการรุนแรงใน MACD และในหลายจักรพรรดิมีเสื้อผ้าไม่ ในความพยายามที่จะกำหนดความยาวของบทความนี้เราจะตีพิมพ์ผลจากการซื้อขายปิดสายสัญญาณเมื่อเส้น MACD อยู่เหนือศูนย์ (เมื่อนาน) หรือต่ำกว่าศูนย์ (เมื่อสั้น) โปรดทราบ แต่ที่พยายามค้า t0 สัญญาณ MACD เมื่อมันอยู่บนด้านผิดของศูนย์จะนำไปสู่​​บัญชีธนาคารที่ไม่มีความสุขภรรยาไม่มีความสุขและไม่มีความสุขในชีวิต ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการซื้อขายระยะยาว MACD ล้มเหลวและไม่สามารถแข่งขันกับการพัฒนาน้อยกว่าของญาติย้ายเฉลี่ยครอสโอเวอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับการซื้อขายสั้น (4 วันโดยเฉลี่ย) สัญญาณ MACD ที่มีประสิทธิภาพมากในทฤษฎี แต่ด้วยเช่นผลตอบแทนเ​​ฉลี่ยที่มีขนาดเล็กใช้งานจริงจะถูก จำกัด ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการซื้อขายระยะกลาง MACD ไม่ควรจะเป็นตัวเลือกแรกของคุณในด้านยาวของตลาด แต่ในด้าน MACD สั้นที่โดดเด่นเพียง! ใช้ 'รวดเร็ว' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 16 เป็น 'ช้า' ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 97 และสายสัญญาณของคุณมี 2 ตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำให้เชื่องหมี ดาวน์โหลดสเปรดชีตฟรีด้วยข้อมูลชาร์ต